Symulator Rolowania Opcji

Narzędzia operacyjne

Cena instrumentu bazowego

Upływ czasu (dni od startu)

Zmienność implikowana (IV bazowa)

Domyślne DTE nowej nogi

W modelu użyta jest stała stopa 3% rocznie oraz lekki skew: OTM puty mają trochę wyższą IV, a OTM calle trochę niższą.

Dla nóg typu Stock pole „Szt.” oznacza liczbę akcji. Możesz dodawać wiele nóg stock z różnymi ilościami do etapowego hedgowania delty.

	ON	Typ	Strona	Strike	Premia wej.	DTE	Szt.	Akcje

Wpływy gotówkowe łącznie: +0.00 $

Wydatki gotówkowe łącznie: +0.00 $

Saldo gotówkowe: +0.00 $

P/L teraz (BS)

P/L przy wygaśnięciu najbliższej nogi / bucketu

Delta Gamma Theta Vega

Zoom X 100% Zoom Y 100%

Kliknij na dolnej skali wykresu, aby szybko dodać nogę na wybranym strike. Greki są normalizowane, żeby można było oglądać je razem z P/L.

Cena: —

P/L teraz—

P/L @najbliższe wygaśnięcie—

Zrealizowany P/L—

Delta—

Gamma—

Theta—

Vega—

Saldo gotówkowe

Bieżący P/L

Zrealizowany P/L

P/L @wygaśnięcie

BEP

Net Delta

Net Gamma

Net Theta / dzień

Net Vega